トレードの明細データ

自動売買システムのパフォーマンスを評価するときに、トレードの明細データを入手できると色々な分析を行なうことができます。

特に、トレード数が増えるに従って、勝率やプロフィットファクターなどの評価データがどう収束してきたのかは、是非チェックしておきたいところです。

例えば、３年間のトレードのプロフィットファクターが2.5というデータがあったとします。この2.5という値が、どの程度信頼できるのかが問題です。

運用開始（もしくはバックテストの開始）以来のプロフィットファクターの変化をグラフにして、明らかに収束してきているのかを見るのは有効です。

仮に、運用開始を2008年1月とすると、

■ 2008年1月末日まで
■ 2008年1月 ～ 2008年2月末日
■ 2008年1月 ～ 2008年3月末日
■ 2008年1月 ～ 2008年4月末日
■ 2008年1月 ～ 2008年5月末日
　　　　・・・・・
　　　　・・・・・
■ 2008年1月 ～ 2010年12月末日

のプロフィットファクターをグラフにプロットしてみるのです。そのグラフが明らかに収束する形になっていればＯＫです。

ちなみに、Gem-Tradeの無料EAはトレードの明細データを入手できます。

 

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